from CREDIT AGRICOLE DU NORD (EPA:CNF)
INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3 AU 31 MARS 2025
Caisse Régionale Nord de France
31 mars 2025
INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER
III AU 31 MARS 2025
Sommaire
1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
2. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 6
2.1 Synthèse des emplois pondérés 6
2.2 Risque de crédit et de contrepartie 8
2.3 Risques de contrepartie 9
2.4 Risque de marché 10
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 11
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte du résultat conservé pour les comptes annuels.
| a | b | c | d | e | ||
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 | 30/06/2024 | 31/03/2024 | ||
Fonds propres disponibles (montants) |
| ||||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 3 407 244 | 3 399 495 | 3 237 316 | 3 270 003 | 3 277 217 | |
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 3 407 244 | 3 399 495 | 3 237 316 | 3 270 003 | 3 277 217 | |
3 | Total des fonds propres | 3 442 294 | 3 438 378 | 3 278 552 | 3 308 149 | 3 314 906 | |
Montants d'exposition pondérés | |||||||
4 | Montant total d'exposition au risque | 11 283 946 | 11 802 420 | 12 013 869 | 11 527 319 | 11 450 752 | |
4a | Montant total d’exposition au risque pré-plancher | 11 283 946 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) | |||||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 30,20% | 28,80% | 26,95% | 28,37% | 28,62% | |
5b | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%) | 30,20% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 30,20% | 28,80% | 26,95% | 28,37% | 28,62% | |
6b | Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%) | 30,20% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
7 | Ratio de fonds propres total (%) | 30,51% | 29,13% | 27,29% | 28,70% | 28,95% | |
7b | Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%) | 30,51% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) | |||||||
EU 7d | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
EU 7e | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
EU 7f | dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
EU 7g | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) | |||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
EU 8a | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) | 0,99% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,96% | |
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
10 | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
11 | Exigence globale de coussin (%) | 3,49% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,46% | |
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 11,49% | 11,47% | 11,47% | 11,47% | 11,46% | |
12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) | 22,51% | 21,13% | 19,29% | 20,70% | 20,95% | |
Ratio de levier |
| ||||||
13 | Mesure de l’exposition totale | 32 760 513 | 32 519 846 | 32 295 186 | 31 888 070 | 32 124 184 | |
14 | Ratio de levier (%) | 10,40% | 10,45% | 10,02% | 10,26% | 10,20% | |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) | |||||||
| a | b | c | d | e | ||
14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale) | |||||||
14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Ratio de couverture des besoins de liquidité | |||||||
15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) | 2 018 422 | 2 041 629 | 2 132 526 | 2 265 726 | 2 725 913 | |
16a | Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale | 2 261 548 | 2 366 883 | 2 463 608 | 2 514 987 | 2 584 480 | |
16b | Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale | 620 555 | 687 397 | 698 544 | 679 205 | 609 431 | |
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 1 640 993 | 1 679 486 | 1 765 064 | 2 265 726 | 1 975 050 | |
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 123,14% | 121,74% | 120,97% | 123,28% | 136,62% | |
Ratio de financement stable net |
| ||||||
18 | Financement stable disponible total | 31 677 394 | 30 717 425 | 30 813 310 | 31 097 478 | 30 305 020 | |
19 | Financement stable requis total | 29 342 258 | 28 320 260 | 28 383 873 | 27 949 070 | 27 949 070 | |
20 | Ratio NSFR (%) | 107,96% | 108,46% | 108,56% | 108,96% | 108,43% | |
À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR3.
Au 31 Mars 2025, les ratios de la Caisse régionale Nord de France sont au-dessus des exigences minimales qui s'imposent.
2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS
2.1 Synthèse des emplois pondérés
2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)
Montant total d’exposition au risque (TREA) | Total des exigences de fonds propres | |||
a | b | c | ||
31/03/2025 | 31/12/2024 | 31/03/2025 | ||
1 | Risque de crédit (hors CCR) | 9 947 592 | 11 008 739 | 795 807 |
2 | Dont approche standard | 3 751 425 | 1 014 392 | 300 114 |
3 | Dont approche NI simple (F-IRB) | 1 325 846 | 1 649 312 | 106 068 |
4 | Dont approche par référencement | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 4a | Dont actions selon la méthode de pondération simple | ‐ | 3 158 901 | ‐ |
5 | Dont approche NI avancée (A-IRB) | 4 870 321 | 5 186 134 | 389 626 |
6 | Risque de crédit de contrepartie - CCR | 50 726 | 207 271 | 4 058 |
7 | Dont approche standard | 50 726 | 50 726 | 4 058 |
8 | Dont méthode du modèle interne (IMM) | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 8a | Dont expositions sur une CCP | ‐ | ‐ | ‐ |
9 | Dont autres CCR | ‐ | 156 545 | ‐ |
10 | Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit — risque de CVA | 156 545 | ‐ | 12 524 |
EU 10a | Dont approche standard (SA) | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 10b | Dont approche de base (F-BA et R-BA) | 156 545 | ‐ | 12 524 |
EU 10c | Dont approche simplifiée | ‐ | ‐ | ‐ |
15 | Risque de règlement | ‐ | ‐ | ‐ |
16 | Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond) | ‐ | ‐ | ‐ |
17 | Dont approche SEC-IRBA | ‐ | ‐ | ‐ |
18 | Dont SEC-ERBA (y compris IAA) | ‐ | ‐ | ‐ |
19 | Dont approche SEC-SA | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 19a | Dont 1 250 % / déduction | ‐ | ‐ | ‐ |
20 | Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché) | ‐ | ‐ | ‐ |
21 | Dont approche standard alternative (ASA) | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 21a | Dont approche standard simplifiée (S-SA) | ‐ | ‐ | ‐ |
22 | Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA) | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 22a | Grands risques | ‐ | ‐ | ‐ |
23 | Reclassements entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation | ‐ | ‐ | ‐ |
24 | Risque opérationnel | 1 129 083 | 586 410 | 90 327 |
EU 24a | Expositions sur crypto-actifs | ‐ | ‐ | ‐ |
25 | Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %) | 183 303 | 179 267 | 14 664 |
26 | Plancher de fonds propres appliqué (%) | ‐ | ‐ | ‐ |
27 | Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire) | ‐ | ‐ | ‐ |
28 | Ajustement pour le plancher (après application du plafond transitoire) | ‐ | ‐ | ‐ |
29 | Total | 11 283 946 | 11 802 420 | 902 716 |
2.2 Risque de crédit et de contrepartie
2.2.1 Évolution des RWA
ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)
31/03/2025 (en milliers d'euros) | RWA | |
1 | RWA à la fin de la période précédente (31/12/2024) | 6 835 446 |
2 | Taille de l’actif (+/-) | (95 291) |
3 | Qualité de l’actif (+/-) | 248 492 |
4 | Mises à jour des modèles (+/-) | (26 436) |
5 | Méthodologie et politiques (+/-) | (672 754) |
6 | Acquisitions et cessions (+/-) | ‐ |
7 | Variations des taux de change (+/-) | (181) |
8 | Autres (+/-) | (93 109) |
9 | RWA à la fin de la période considérée (31/03/2025) | 6 196 167 |
2.3 Risques de contrepartie
ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)
La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.
2.4 Risque de marché
ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)
La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ
RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)
LCR moyen [1] sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2025, 31/12/2024 , 30/09/2024 et 30/06/2024
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : (en milliers d'euros) | Valeur totale non pondérée (moyenne) | Valeur totale pondérée (moyenne) | |||||||
EU 1a | TRIMESTRE SE TERMINANT LE | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 | 30/06/2024 | 31/03/2025 | 31/12/2024 | 30/09/2024 | 30/06/2024 |
EU 1b | Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA) |
|
| |||||||
1 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) | 2 018 422 | 2 041 629 | 2 132 526 | 2 265 726 | ||||
SORTIES DE TRÉSORERIE |
|
| |||||||
2 | Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont : | 8 713 050 | 8 551 747 | 8 385 448 | 8 212 525 | 454 759 | 445 340 | 438 943 | 435 158 |
3 | Dépôts stables | 5 227 001 | 5 152 564 | 5 092 723 | 5 045 334 | 261 350 | 257 628 | 254 636 | 252 267 |
4 | Dépôts moins stables | 3 486 049 | 3 399 183 | 3 292 725 | 3 167 191 | 193 409 | 187 712 | 184 307 | 182 891 |
5 | Financements de gros non garantis | 2 485 566 | 2 629 122 | 2 767 248 | 2 852 891 | 1 316 962 | 1 417 044 | 1 496 923 | 1 535 110 |
6 | Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives | 664 923 | 718 373 | 806 876 | 884 908 | 156 008 | 168 631 | 190 257 | 209 755 |
7 | Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) | 1 820 643 | 1 910 750 | 1 960 372 | 1 967 983 | 1 160 954 | 1 248 413 | 1 306 666 | 1 325 355 |
8 | Créances non garanties | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9 | Financements de gros garantis | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
10 | Exigences complémentaires | 1 913 830 | 1 903 822 | 1 920 034 | 1 900 746 | 453 768 | 465 512 | 478 949 | 481 895 |
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : (en milliers d'euros) | Valeur totale non pondérée (moyenne) | Valeur totale pondérée (moyenne) | |||||||
11 | Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés | 336 707 | 349 785 | 362 485 | 366 746 | 336 707 | 349 785 | 362 485 | 366 746 |
12 | Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 | Facilités de crédit et de liquidité | 1 577 124 | 1 554 037 | 1 557 550 | 1 534 001 | 117 062 | 115 727 | 116 465 | 115 149 |
14 | Autres obligations de financement contractuelles | 1 043 | 1 396 | 2 098 | 2 795 | 1 043 | 1 396 | 2 098 | 2 795 |
15 | Autres obligations de financement éventuel | 94 313 | 37 591 | 46 695 | 60 030 | 35 015 | 37 591 | 46 695 | 60 030 |
16 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE | 2 261 548 | 2 366 883 | 2 463 608 | 2 514 987 | ||||
ENTRÉES DE TRÉSORERIE |
|
| |||||||
17 | Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
18 | Entrées provenant d’expositions pleinement performantes | 1 410 156 | 1 405 829 | 1 384 111 | 1 341 546 | 561 104 | 593 640 | 617 271 | 591 118 |
19 | Autres entrées de trésorerie | 59 452 | 93 757 | 81 273 | 88 087 | 59 452 | 93 757 | 81 273 | 88 087 |
EU-19a | (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
EU-19b | (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
20 | TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE | 1 469 608 | 1 499 585 | 1 465 384 | 1 429 634 | 620 555 | 687 397 | 698 544 | 679 205 |
EU-20a | Entrées de trésorerie entièrement exemptées | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
EU-20b | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
EU-20c | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % | 1 469 608 | 1 499 585 | 1 465 384 | 1 429 634 | 620 555 | 687 397 | 698 544 | 679 205 |
VALEUR AJUSTÉE TOTALE |
|
| |||||||
21 | COUSSIN DE LIQUIDITÉ | 2 018 422 | 2 041 629 | 2 132 526 | 2 265 726 | ||||
22 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*) | 1 640 993 | 1 679 486 | 1 765 064 | 1 835 782 | ||||
23 | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ | 1.23 | 121,74% | 120,97% | 123,28% | ||||
(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).